Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"

Auteur H.J. Plat Titel Essays on valuation and risk management for insurers Promotor A.A.J. Pelsser Datum 01-02-2011 Jaar 2011 Pagina's 148 ISBN 978-90-8570-702-8 Faculteit Faculteit Economie en Bedrijfskunde Samenvatting In recent years there has been increasing attention of the insurance industry for market consistent valuation of insurance liabilities and the quantification of insurance risks. Important drivers of this development are the new regulatory requirements resulting from the introduction of IFRS 4 Phase 2 and Solvency 2. Furthermore, valuation of insurance liabilities and measuring and managing the risks are the cornerstones of running an insurance company successfully. Consequently, the measurement of future cash flows and its uncertainty becomes more and more important. This thesis is a combination of papers on several issues related to valuation and risk management for insurers. Valuation of several ‘embedded options’ in insurance products will be dealt with. Furthermore, stochastic models for longevity, mortality and general insurance risks are developed. All models and concepts are directly applicable in the day-to-day business of insurance companies. Taal English Soort document Proefschrift Download bestanden Thesis   Cover Title pages Preface Contents Chapter 1: Introduction and outline Chapter 2: Stochastic processes Chapter 3: Valuation of swap rate dependent embedded options Chapter 4: Valuation of guaranteed annuity options using a stochastic volatility model for equity prices Chapter 5: On stochastic mortality modeling Chapter 6: Stochastic portfolio specific mortality and the quantification of mortality basis risk Chapter 7: Micro-level stochastic loss reserving References Samenvatting (Summary in Dutch) Stellingen Document finder Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/358970 Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega Toevoegen aan bewaarset

• Disclaimer/Klachtenregeling
  De Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam heeft haar best gedaan om de rechthebbenden van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt.
  Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de Universiteitsbibliotheek laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Universiteitsbibliotheek het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.
  Stuurt u hiervoor een e-mail naar: dare@uva.nl, of een brief naar: Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Elektronische Diensten, UvA-DARE, Singel 425, 1012 WP Amsterdam. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

• Een dienst van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam