Temporal aggregation and SVAR identification, with an application to fiscal policy

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2009"

Auteurs	R. Beetsma, M. Giuliodori, F. Klaassen
Titel	Temporal aggregation and SVAR identification, with an application to fiscal policy
Tijdschrift	Economics Letters
Jaargang	105
Jaar	2009
Nummer	3
Pagina's	253-255
ISSN	01651765
Faculteit	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.	FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM)
Samenvatting	We show how to assess identifying assumptions for a low-frequency SVAR using estimates from a higher-frequency model. In our application quarterly data support identified annual SVARs in government spending and output by assuming zero within-year impact of output on spending. Keywords: Structural vector autoregression (SVAR); Identification; High frequency; Low frequency; Fiscal and monetary policy JEL classification codes: E60; H60; C10
Soort document	Artikel
Document finder

Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/334996

Disclaimer/Klachtenregeling
Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de Universiteitsbibliotheek laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Universiteitsbibliotheek het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.
Stuurt u hiervoor een e-mail naar: dare@uva.nl, of een brief naar: Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Elektronische Diensten, UvA-DARE, Singel 425, 1012 WP Amsterdam. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.