The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2007"

AuteursI. Chaieb, V. Errunza
TitelInternational asset pricing under segmentation and PPP deviations
TijdschriftJournal of Financial Economics
Jaargang86
Jaar2007
Nummer2
Pagina's543-578
ISSN0304405X
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
SamenvattingWe analyze the impact of both purchasing power parity (PPP) deviations and market segmentation on asset pricing and investor's portfolio holdings. The freely traded securities command a world market risk premium and an inflation risk premium. The securities that can be held by only a subset of investors command two additional premiums: a conditional market risk premium and a segflation risk premium. Our model is empirically supported with important implications for tests of international asset pricing.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker