The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"

AuteursH.P. Boswijk, R. van der Weide
TitelWake me up before you GO-GARCH
UitgeverUniversiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Economics
PlaatsAmsterdam
Jaar2006
Pagina's27
SerietitelUvA Econometrics discussion paper
Serienummer2006/03
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM)
SamenvattingIn this paper we present a new three-step approach to the estimation of Generalized Orthogonal GARCH (GO-GARCH)models, as proposed by van der Weide (2002). The approach only requires (non-linear) least-squares methods in combination with univariate GARCH estimation, and as such is computationally attractive, especially in larger-dimensional systems, where a full likelihood optimization is often infeasible. The effectiveness of the method is investigated using Monte Carlo simulations as well as a number of empirical applications.
Soort documentRapport
Download bestand
Document finderUvA-Linker