The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"

AuteurN.P.A. van Giersbergen
TitelBartlett correction in the stable AR(1) model with intercept and trend
UitgeverDepartment of Quantitative Economics
PlaatsAmsterdam
Jaar2004
Pagina's25
SerietitelUvA Econometrics Discussion Paper
Serienummer2004/07
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingThe Bartlett correction is derived for testing hypotheses about the autoregressive parameter ρ in the stable: (i) AR(1) model; (ii) AR(1) model with intercept; (iii) AR(1) model with intercept and linear trend. The correction is found explicitly as a function of ρ. In the models with deterministic terms, the correction factor is asymmetric in ρ. Furthermore, the Bartlett correction is monotonic increasing in ρ and tends to infinity when ρ approaches the stability boundary of 1. Simulation results indicate that the Bartlett corrections are useful in controlling the size of the LR statistic in small samples.
Soort documentRapport
Download
Document finderUvA-Linker