Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"
| Auteurs | J.L.M. Dhaene, S. Vanduffel, Q. Tang, M.J. Goovaerts, R. Kaas, D. Vyncke | | Titel | Capital requirements, risk measures and comonotonicity |
| Tijdschrift | Belgian Actuarial Bulletin |
| Jaargang | 4 |
| Jaar | 2004 |
| Pagina's | 53-61 |
| ISSN | 17845742 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | In this paper we examine and summarize properties
of several well-known risk measures, with special attention
given to the class of distortion risk measures. We investigate
the relationship between these risk measures and theories
of choice under risk. We also consider the problem of
evaluating risk measures for sums of non-independent random
variables and propose approximations based on the concept of
comonotonicity. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder | 
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/161282
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|
vorige
