The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"

AuteursA. Klein, G. Mélard, J. Niemczyk, T. Zahaf
TitelA program for computing the exact Fisher information matrix of a Gaussian VARMA model
UitgeverDepartment of Quantitative Economics
PlaatsAmsterdam
Jaar2004
Pagina's16
SerietitelUvA Econometrics
Serienummer2004/15
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingA program in the MATLAB environment is described for computing the Fisher information matrix of the exact information matrix of a Gaussian vector autoregressive moving average (VARMA) model. A computationally efficient procedure is used on the basis of a state space representation. It relies heavily on matrix operations. An illustration of the procedure is given for simple VARMA models and an example of output from a more realistic application is discussed.
Soort documentRapport
Download
Document finderUvA-Linker