An algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix for seasonal SISO models

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"

Auteurs	A.A.B. Klein, G. Mélard
Titel	An algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix for seasonal SISO models
Tijdschrift	Journal of Time Series Analysis
Jaargang	25
Jaar	2004
Nummer	5
Pagina's	627-648
ISSN	01439782
Faculteit	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.	FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM)
Samenvatting	The paper presents an algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix of a possibly seasonal single-input single-output (SISO) time-series model. That matrix is a block matrix whose elements are basically integrals of rational functions over the oriented unit circle. The procedure makes use of the autocovariance or the cross-covariance function of two autoregressive processes based on the same noise. The algorithm also works when the input variable is omitted, the case of a seasonal ARMA model.
Soort document	Artikel
Document finder

Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/275098

Disclaimer/Klachtenregeling
Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de Universiteitsbibliotheek laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Universiteitsbibliotheek het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.
Stuurt u hiervoor een e-mail naar: dare@uva.nl, of een brief naar: Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Elektronische Diensten, UvA-DARE, Singel 425, 1012 WP Amsterdam. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.