The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2003"

AuteurP.H. Omtzigt
TitelBartlett correction in stationary VARs
UitgeverDepartment of Quantitative Economics
PlaatsAmsterdam
Jaar2003
Pagina's53
SerietitelUvA Econometrics Discussion Paper
Serienummer2003/05
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingWe derive the Bartlett correction for a simple hypothesis on the regression parameters
in a multivariate stationary autoregressive process. Three applications illustrate the use of the correction: the test for absence of autocorrelation of any order, a simple hypothesis on the autoregressive parameters and two tests for weak exogeneity in the cointegrated VAR model. In the first of these tests, the cointegration space is known, in the second it is not. The Bartlett correction performs well in all simulation studies, except in the one of the last test, that is a test for weak exogeneity in the cointegrated VAR with an unknown cointegration space.
Soort documentRapport
Download
Document finderUvA-Linker