The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2003"

AuteursA. Klein, G. Mélard
TitelAn algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix for seasonal SISO models
UitgeverDepartment of Quantitative Economics
PlaatsAmsterdam
Jaar2003
Pagina's47
SerietitelUvA Econometrics Discussion Paper
Serienummer2003/04
FaculteitFaculteit Economie en Bedrijfskunde
Instituut/afd.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
SamenvattingThe paper presents an algorithm for computing the asymptotic Fisher information matrix of a possibly seasonal single input single output (SISO) time series model. That matrix is a block matrix whose elements are basically integrals over the oriented unit circle of rational functions. The procedure makes use of the autocovariance function of one or the cross-covariance function of two autoregressive processes based on the same noise. The algorithm also works when the input variable is omitted, the case of a seasonal ARMA model.
Soort documentRapport
Download
Document finderUvA-Linker